期权保证金计算方法

上证50ETF期权保证金计算方法如下: 一.开仓保证金的最低标准 1.认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)]×合约单位 2.认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约单位 二.维持保证金的最低标准 1.认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)]×合约单位 2.认沽期

期权的作用:1.期权在投资者管理风险时还能抓住收益机会:2.可以有效衡量及管理市场波动风险:3.期权使市场创新更灵活. 期权是指在未来一定时期可以买卖的权力,是买方向卖方支付一定数量的金额后拥有的在未来一段时间内,或未来某一特定日期以事先规定好的价格向卖方购买,或出售一定数量的特定标的物的权力,但不负有必须买进或卖出的义务. 比如你要购买个东西,觉得3个月后的价格会很便宜,于是交给卖方期权定金,比如说是交易金额的1%.现在的价格是100元,你先交了1元保证金.3个月后,这个东西升值为500元了,

中国银行业监督管理委员会关于印发<企业集团财务公司风险监管指标考核暂行办法>的通知第十五条规定担保比例为担保风险敞口与资本总额之比. 担保风险敞口是指等同于贷款的授信业务和扣除保证金及质押的银行存单.国债价值后的余额. 担保比例是指客户担保物价值与其融资融券债务之间的比例,是券商用以控制融资融券风险的重要指标.担保率的计算方法为:(保证人负债总额+累计保证余额)/保证人资产总额.担保比例计算不包括与贸易及交易相关的或有项目,如投标保函.履约保函等.

期权与期货的区别如下: 1.期权是购买方在到期日以约定的价格来买卖标,期货是先交钱后交货. 2.期权是权利的证券化提现,而期货是一种交易方式. 3.期权是单向的合约,期货是双向合约. 4.期权买方不需要支付保证金,卖家需要支付保证金.期货交易双方都要缴纳保证金. 5.期权是非线性盈亏状态,期货是线性的盈亏状态.

豆粕期权是商品期权繁多种类中的一种,豆粕期权于2017年3月31日在大连商品期货交易所上市. 豆粕期权价格是随时变动的,最新豆粕期权价格以m1907-C-2600开盘价27,最高价35.5,期权品种是10,就是所有的支付.收入.盈亏.保证金都去乘以10,也就是假设你以开盘价27元买入一手,实际支付就是27*10=270元. 期货投资风险大,建议谨慎投资.

期权与期货的区别如下: 1.期权是购买方在到到期日以约定的价格来买卖标,期货是先交钱后交货. 2.期权是权利的证券化提现,而期货是一种交易方式. 3.期权是单向的合约,期货是双向合约. 4.期权买方不需要支付保证金,卖家需要支付保证金.期货交易双方都要缴纳保证金. 5.期权是非线性盈亏状态,期货是线性的盈亏状态.

外汇盈亏计算方法及外汇保证金占用计算方法保证金的占用:假如提供100倍的杠杆,客户要交易一个标准合约100000货币单位,只需要占用客户1000货币单位的资金.如报价EUR/USD=1.2578,客户做一个标准手表示客户交易了100000欧元,将占用客户1000欧元的保证金,但是客户的帐户里面都是美金,所以按照汇率要折算成美金,按当前汇率折算后就是1257.8美金,对于GBPUSD,AUDUSD这样的间接标价的货币对,用这种计算方法.

最近很多网友对于期货和期权傻傻分不清,期货.期权,听着差别不大,但是二者究竟是有什么区别呢?一起来看看吧. 方法/步骤 1权利和义务不同,期权是单向合约,期货合约是双向的. 2期权只需卖方缴纳保证金,且保证金非比例调整,而期货双方都需要缴纳保证金. 3合约价值不同,期权合约本身具有一定的价值,而期货本身并没有实际价值. 4期权买方的收益受市场价格的影响,亏损仅包括购买期权的权利金,期货的盈亏只要受制于期货价格的变化.

期权权利金的公式是:即买卖期权合约的价格,是惟一的变量,其他要素都是标准化的. 权利金是期权的买方为获取期权合约所赋予的权利而必须支付给卖方的费用,其多少取决于敲定价格.到期时间以及整个期权合约.对期权的卖方来说,权利金是卖出期权的报酬,也就是期权交易的成交价. 如果期权买方能够获利时,则可以选择在期权到期日或有效期内按敲定价格行使权利,如果蒙受损失,就会选择放弃权利,其所付出的最大代价便是权利金.因此,对于期权买方来说其风险是有限的和预知的,所以进行期权交易时期权买方不需要交纳保证金.